吉川 大介ヨシカワ ダイスケ |
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研究業績
| No. | 研究業績の種類 | 発表年月日 | 標題 | 出版物の種類 | 共著・単著の別 | 出版社・掲載誌 | 巻・号・頁 |
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| 1 | 論文1 | 2020年2020,00,00,,, | Pairs trading with deep learning | その他 | 単著 | 人工知能学会全国大会論文集 | JSAI2020, 3I1GS1301-3I1GS1301 |
| 2 | 著書2 | 2018年2018,00,00,,, | R programming and its applications in financial mathematics | その他 | 国際共著 | CRC Press | |
| 3 | 論文1 | 2017年2017,00,00,,, | Analyzing Equilibrium in Incomplete Markets with Model Uncertainty | その他 | 単著 | 17,235-162 | |
| 4 | 論文1 | 2017年2017,00,00,,, | An Entropic Approach for Pair Trading | その他 | 単著 | 19 | |
| 5 | 論文1 | 2016年2016,00,00,,, | An Equilibrium Approach to Indifference Pricing with Model Uncertainty | その他 | 国際共著 | WORLD SCIENTIFIC,Recent Advances in Financial Engineering 2014 | 29-56 |
| 6 | 論文1 | 2015年2015,00,00,,, | A Note on Utility-based Pricing | その他 | 国際共著 | Mathematics and Financial Economics | 17,215-230 |
| 7 | 論文1 | 2015年2015,00,00,,, | A Note on Utility-based Pricing in Models with Transaction Costs | その他 | 国際共著 | Mathematics and Financial Economics | 17,231-245 |
| 8 | 著書2 | 2013年10月 2013,10,00,,, | ファイナンスのためのRプログラミング : 証券投資理論の実践に向けて | 単行本 | 共著 | 共立出版 | |
| 9 | 論文1 | 2011年2011,00,00,,, | An Extension of CreditGrades Model Approach with Levy Processes | その他 | 共著 | Quantitative Finance | 11,1825-1836 |
| 10 | 論文1 | 2009年2009,00,00,,, | Valuation of Residential Mortgage-Backed Securities with Proportional Hazard Model: Cumulant Expansion Approach to Pricing RMBS | その他 | 共著 | Journal of Fixed Income | 18,62-77 |
| 11 | 論文1 | 2007年2007,00,00,,, | 通貨先物オプション価格とヘッジ－MEMMを用いた試みとして－ | その他 | 共著 | 経営財務研究 | 26,2-16 |
論文Pairs trading with deep learningその他単著Daisuke Yoshikawa 人工知能学会全国大会論文集 JSAI2020, 3I1GS1301-3I1GS13012020年
著書R programming and its applications in financial mathematics その他国際共著Shuichi Osaki;Ruppert-Felsot, Jori;Daisuke YoshikawaCRC Press 2018年9781498766098
論文Analyzing Equilibrium in Incomplete Markets with Model Uncertaintyその他単著Daisuke Yoshikawa17,235-1622017年
論文An Entropic Approach for Pair Trading その他単著Daisuke Yoshikawa192017年
論文An Equilibrium Approach to Indifference Pricing with Model Uncertaintyその他国際共著Mark H.A. Davis;Daisuke YoshikawaWORLD SCIENTIFIC,Recent Advances in Financial Engineering 2014 29-562016年10.1142/9789814730778_0002
論文A Note on Utility-based Pricing その他国際共著Mark H.A. Davis;Daisuke YoshikawaMathematics and Financial Economics17,215-2302015年
論文A Note on Utility-based Pricing in Models with Transaction Costsその他国際共著Mark H.A. Davis;Daisuke YoshikawaMathematics and Financial Economics 17,231-2452015年
著書ファイナンスのためのRプログラミング : 証券投資理論の実践に向けて 単行本共著大崎秀一;吉川大介共立出版2013年10月 9784320110441
論文An Extension of CreditGrades Model Approach with Levy Processes その他共著Takaaki Ozeki;Yuji Umezawa;Akira Yamazaki;Daisuke YoshikawaQuantitative Finance11,1825-18362011年
論文Valuation of Residential Mortgage-Backed Securities with Proportional Hazard Model: Cumulant Expansion Approach to Pricing RMBS その他共著Takaaki Ozeki;Yuji Umezawa;Akira Yamazaki;Daisuke YoshikawaJournal of Fixed Income18,62-772009年
論文通貨先物オプション価格とヘッジ－MEMMを用いた試みとして－ その他共著吉川大介;岩城秀樹;中窪文男;郷古弘道経営財務研究26,2-162007年