片山 直也カタヤマ ナオヤ |
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専門分野
専門分野 | キーワード |
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計量経済学 |
研究課題
現在の研究課題名 | 時系列解析による合理的バブルの検証 |
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研究態様 | |
研究期間 | |
研究制度 | |
キーワード | |
研究分野 | |
研究テーマ概要 |
現在の研究課題名 | 適合度検定 |
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研究態様 | |
研究期間 | |
研究制度 | |
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研究分野 | |
研究テーマ概要 |
研究職歴
- 九州大学経済学部准教授 2007年4月 1日~2010年3月 31日
所属学会
所属学会・団体名 | 役職名 (役職在任期間) |
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日本統計学会 | |
Econometric Society |
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研究業績
No. | 研究業績の種類 | 発表年月日 | 標題 | 出版物の種類 | 共著・単著の別 | 出版社・掲載誌 | 巻・号・頁 |
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1 | 学会発表7 | 2016年5月 2016,05,00,,, | Comments on A Top-Down Method for Rational Bubbles: Application of the Threshold Bounds Testing Approach | 単著 | 日本ファイナンス学会第24回大会 | ||
2 | 論文1 | 2016年2016,00,00,,, | The portmanteau tests and the LM test for ARMA models with uncorrelated errors | 学術雑誌 | 単著 | Advances in Time Series Methods and Applications: the A. Ian McLeod Festschrift. Editors: W. K. Li, David Stanford and Hao Yu, Springer | 131-150 |
3 | 国際学会8 | 2015年12月 2015,12,00,,, | Comments on Insight from a Bayesian VAR model with drifting parameters of the French housing and credit markets | 単著 | XXIV International Rome Conference on Money, Banking and Finance | ||
4 | 国際学会8 | 2015年12月 2015,12,00,,, | Identification and Goodness of Fit Tests for SVAR Models with Application to the Effects of the Quantitative Easing Policy by the Bank of Japan | 単著 | XXIV International Rome Conference on Money, Banking and Finance | ||
5 | 論文1 | 2013年2013,00,00,,, | Proposal of Robust M Tests and Their Applications | 学術雑誌 | 単著 | Woking Paper Series, Economic Society of Kansai University | F-65 |
6 | 国際学会8 | 2012年12月 2012,12,00,,, | Proposal of Two Robust M tests | 単著 | 2012 (EC)2 Conference | ||
7 | 論文1 | 2012年2012,00,00,,, | Chi-Squared Portmanteau Tests for structural VARMA models with uncorrelated errors | 学術雑誌 | 単著 | Journal of Time Series Analysis | |
8 | 論文1 | 2012年2012,00,00,,, | Robust M Tests Using Projection Matrices | 学術雑誌 | 単著 | Woking Paper Series, Economic Society of Kansai University | F-56 |
9 | 論文1 | 2012年2012,00,00,,, | Chi-Squared Portmanteau Tests for Weak Vector Autoregressive Models | 学術雑誌 | 単著 | Woking Paper Series, Economic Society of Kansai University | F-54 |
10 | 著書2 | 2012年2012,00,00,,, | かばん検定の新展開 | 単行本 | 単著 | 前川功一,得津康義 編著 「金融時系列分析の理論と応用」 広島経済大学研究双書 第39冊 | 163-175 |
11 | 論文1 | 2011年2011,00,00,,, | Chi-Squared Portmanteau Tests for Weak Vector Autoregressive Models | 学術雑誌 | 単著 | Woking Paper Series, Economic Society of Kansai University | F-47 |
12 | 論文1 | 2011年2011,00,00,,, | Chi-Squared Portmanteau Statistics for Vector Autoregressive Models with Uncorrelated Errors | 学術雑誌 | 単著 | Kansai University Review of Economics | No 13, 1-23 |
13 | 国際学会8 | 2010年11月 2010,11,00,,, | Chi-Squared Portmanteau Statistics for Vector Autoregressive Models with Uncorrelated Errors | 単著 | Hitotsubashi Conference on Econometrics 2010 | ||
14 | 学会発表7 | 2010年9月 2010,09,00,,, | 無相関の誤差項を持つVARモデルのかばん検定統計量の改良 | 単著 | 統計関連学会 連合大会(日本統計学会 2010年度第78回大会) | ||
15 | 学会発表7 | 2010年1月 2010,01,00,,, | Modeling Explosive Autoregressive Time Series Under Weak Dependence | 単著 | 関西計量経済学研究会2009年度研究発表会 | ||
16 | 国際学会8 | 2009年3月 2009,03,00,,, | On Multiple Portmanteau Tests | 単著 | International Conference on Econometrics and the World Economy | ||
17 | 学会発表7 | 2009年1月 2009,01,00,,, | On Multiple Portmanteau Tests | 単著 | 関西計量経済学研究会2008年度研究発表会 | ||
18 | 論文1 | 2009年2009,00,00,,, | On Multiple Portmanteau Tests, | 学術雑誌 | 単著 | ||
19 | 教科書23 | 2009年2009,00,00,,, | 実例とEXCELによる統計学トレーニング | 単著 | 牧野書店 | ||
20 | 論文1 | 2009年2009,00,00,,, | 合理的バブルの検定の検出力について | 学術雑誌 | 単著 | Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University | 2009-4 |
21 | 論文1 | 2009年2009,00,00,,, | Simulation Studies of Multiple Portmanteau Tests | 学術雑誌 | 単著 | Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University | 2009-4 |
22 | 学会発表7 | 2008年9月 2008,09,00,,, | On Multiple Portmanteau Tests | 単著 | 統計関連学会 連合大会(日本統計学会 2008年度第76回大会) | ||
23 | 国際学会8 | 2008年7月 2008,07,00,,, | Portmanteau Likelihood Ratio Tests for Morel Selection | 単著 | Far Eastern and South Asian Meeting of the Econometric Society | ||
24 | 学会発表7 | 2008年2月 2008,02,00,,, | モデル選択のための簡単な尤度比検定の提案 | 単著 | 関西計量経済学研究会2007年度研究発表会 | ||
25 | 論文1 | 2008年2008,00,00,,, | An Improvement of the Portmanteau Statistic | 学術雑誌 | 単著 | ||
26 | 論文1 | 2008年2008,00,00,,, | Asymptotic Prediction of Mean Squared Error for Long-Memory Processes with EstimatedParameters | 学術雑誌 | 単著 | ||
27 | 論文1 | 2008年2008,00,00,,, | On Multiple Portmanteau Tests | 学術雑誌 | 単著 | Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University | 2008-4 |
28 | 論文1 | 2008年2008,00,00,,, | Portmanteau Likelihood Ratio Tests for Morel Selection | 学術雑誌 | 単著 | Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University | 2008-1 |
29 | 学会発表7 | 2007年11月 2007,11,00,,, | 長期記憶時系列の金融・経済分野への応用 | 単著 | 第10回 情報論的学習理論ワークショップ (IBIS 2007) | ||
30 | 学会発表7 | 2007年9月 2007,09,00,,, | Comments on Likelihood Analysis of Weak Exogeneity in I(2) Systems and reduced Econometric Representations by Takamitsu Kurita | 単著 | 日本経済学会2007年度秋季大会 | ||
31 | 学会発表7 | 2007年9月 2007,09,00,,, | かばん検定統計量のバイアスについて | 単著 | 統計関連学会 連合大会(日本統計学会 2007年度第75回大会) | ||
32 | 国際学会8 | 2007年4月 2007,04,00,,, | On the Bias of the Portmanteau Statistic | 単著 | The Third Symposium on Econometric Theory and Applications (SETA2007) | ||
33 | 論文1 | 2007年2007,00,00,,, | Seasonally and Fractionally Differenced Time Series | 学術雑誌 | 単著 | Hitotsubashi Journal of Economics | Vol. 48, No.1, 25-55 |
34 | 学会発表7 | 2006年9月 2006,09,00,,, | 予測の平均二乗誤差を基準とするモデル選択法の考察とAICの解釈 | 単著 | 統計関連学会 連合大会(日本統計学会 2006年度第74回大会) | ||
35 | 論文1 | 2006年2006,00,00,,, | 予測の平均二乗誤差を基準とするモデル選択について | 学術雑誌 | 単著 | 統計数理 | 第54 巻第2 号,pp.481-510 |
36 | 学会発表7 | 2005年9月 2005,09,00,,, | 平均未知の季節性と長期性を持つ時系列の推定と検定 | 単著 | 統計関連学会 連合大会(日本統計学会 2005年度第73回大会) | ||
37 | 学会発表7 | 2004年9月 2004,09,00,,, | 予測の観点からみた「長期記憶モデル vs (S)ARIMAモデル」 | 単著 | 統計関連学会 連合大会(日本統計学会 2004年度第72回大会) | ||
38 | 学会発表7 | 2004年2月 2004,02,00,,, | 長期記憶時系列分析について | 単著 | 一橋大学21世紀COEプログラム社会科学の統計分析拠点の構築のレクチャーシリーズ,2003年度第1回 | ||
39 | 論文1 | 2004年2004,00,00,,, | Seasonally and Fractionally Differenced Time Series | 学術雑誌 | 単著 | ディスカッションペーパー, 一橋大学21世紀COEプログラム社会科学の統計分析拠点 | No.11 |
40 | 論文1 | 2004年2004,00,00,,, | Asymptotic Prediction Mean Squared Error for Strongly Dependent Processes with Estimated Parameters | 学術雑誌 | 単著 | ディスカッションペーパー, 一橋大学21世紀COEプログラム社会科学の統計分析拠点 | No.10 |
41 | 論文1 | 2004年2004,00,00,,, | Essays on Seasonally and Fractionally Differenced Time Series | その他 | 単著 | ||
42 | 学会発表7 | 2002年9月 2002,09,00,,, | Seasonal and Fractional Differencing Time Series | 単著 | 統計関連学会 連合大会(日本統計学会 2002年度第70回大会) |
学会発表Comments on A Top-Down Method for Rational Bubbles: Application of the Threshold Bounds Testing Approach単著Naoya Katayama日本ファイナンス学会第24回大会2016年5月
論文The portmanteau tests and the LM test for ARMA models with uncorrelated errors査読有学術雑誌単著Naoya KatayamaAdvances in Time Series Methods and Applications: the A. Ian McLeod Festschrift. Editors: W. K. Li, David Stanford and Hao Yu, Springer131-1502016年
国際学会Comments on Insight from a Bayesian VAR model with drifting parameters of the French housing and credit markets単著Naoya KatayamaXXIV International Rome Conference on Money, Banking and Finance2015年12月
国際学会Identification and Goodness of Fit Tests for SVAR Models with Application to the Effects of the Quantitative Easing Policy by the Bank of Japan査読有単著Naoya KatayamaXXIV International Rome Conference on Money, Banking and Finance2015年12月
論文Proposal of Robust M Tests and Their Applications査読無学術雑誌単著Naoya KatayamaWoking Paper Series, Economic Society of Kansai UniversityF-652013年
国際学会Proposal of Two Robust M tests査読有単著Naoya Katayama2012 (EC)2 Conference2012年12月
論文Chi-Squared Portmanteau Tests for structural VARMA models with uncorrelated errors査読有学術雑誌単著Naoya KatayamaJournal of Time Series Analysis2012年
論文Robust M Tests Using Projection Matrices査読無学術雑誌単著Naoya KatayamaWoking Paper Series, Economic Society of Kansai UniversityF-562012年
論文Chi-Squared Portmanteau Tests for Weak Vector Autoregressive Models査読無学術雑誌単著Naoya KatayamaWoking Paper Series, Economic Society of Kansai UniversityF-542012年
著書かばん検定の新展開単行本単著片山直也前川功一,得津康義 編著 「金融時系列分析の理論と応用」 広島経済大学研究双書 第39冊163-1752012年
論文Chi-Squared Portmanteau Tests for Weak Vector Autoregressive Models査読無学術雑誌単著Naoya KatayamaWoking Paper Series, Economic Society of Kansai UniversityF-472011年
論文Chi-Squared Portmanteau Statistics for Vector Autoregressive Models with Uncorrelated Errors査読無学術雑誌単著Naoya KatayamaKansai University Review of EconomicsNo 13, 1-232011年
国際学会Chi-Squared Portmanteau Statistics for Vector Autoregressive Models with Uncorrelated Errors単著Naoya Katayama;;;;;;;統計関連学会 連合大会(日本統計学会 2008年度第76回大会)Hitotsubashi Conference on Econometrics 20102010年11月
学会発表無相関の誤差項を持つVARモデルのかばん検定統計量の改良単著片山直也統計関連学会 連合大会(日本統計学会 2010年度第78回大会)2010年9月
学会発表Modeling Explosive Autoregressive Time Series Under Weak Dependence単著Naoya Katayama関西計量経済学研究会2009年度研究発表会2010年1月
国際学会On Multiple Portmanteau Tests単著Naoya KatayamaInternational Conference on Econometrics and the World Economy2009年3月
学会発表On Multiple Portmanteau Tests単著Naoya Katayama関西計量経済学研究会2008年度研究発表会2009年1月
論文On Multiple Portmanteau Tests,査読有学術雑誌単著Naoya Katayama2009年
教科書実例とEXCELによる統計学トレーニング単著片山直也牧野書店2009年
論文合理的バブルの検定の検出力について査読無学術雑誌単著片山直也Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University 2009-42009年revised: Woking Paper Series J-27, Economic Society of Kansai University, 2010.
論文Simulation Studies of Multiple Portmanteau Tests査読無学術雑誌単著Naoya KatayamaDiscussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University 2009-42009年
学会発表On Multiple Portmanteau Tests単著Naoya Katayama統計関連学会 連合大会(日本統計学会 2008年度第76回大会)2008年9月
国際学会Portmanteau Likelihood Ratio Tests for Morel Selection単著Naoya KatayamaFar Eastern and South Asian Meeting of the Econometric Society2008年7月
学会発表モデル選択のための簡単な尤度比検定の提案単著片山直也関西計量経済学研究会2007年度研究発表会2008年2月
論文An Improvement of the Portmanteau Statistic査読有学術雑誌単著Naoya Katayama2008年
論文Asymptotic Prediction of Mean Squared Error for Long-Memory Processes with EstimatedParameters査読有学術雑誌単著Naoya Katayama2008年
論文On Multiple Portmanteau Tests査読無学術雑誌単著Naoya KatayamaDiscussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University 2008-42008年
論文Portmanteau Likelihood Ratio Tests for Morel Selection査読無学術雑誌単著Naoya KatayamaDiscussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University 2008-12008年
学会発表長期記憶時系列の金融・経済分野への応用単著片山直也第10回 情報論的学習理論ワークショップ (IBIS 2007) 2007年11月
学会発表Comments on Likelihood Analysis of Weak Exogeneity in I(2) Systems and reduced Econometric Representations by Takamitsu Kurita単著Naoya Katayama日本経済学会2007年度秋季大会2007年9月
学会発表かばん検定統計量のバイアスについて単著片山直也統計関連学会 連合大会(日本統計学会 2007年度第75回大会)2007年9月
国際学会On the Bias of the Portmanteau Statistic単著Naoya KatayamaThe Third Symposium on Econometric Theory and Applications (SETA2007)2007年4月
論文Seasonally and Fractionally Differenced Time Series査読有学術雑誌単著Naoya KatayamaHitotsubashi Journal of EconomicsVol. 48, No.1, 25-552007年
学会発表予測の平均二乗誤差を基準とするモデル選択法の考察とAICの解釈単著片山直也統計関連学会 連合大会(日本統計学会 2006年度第74回大会)2006年9月
論文予測の平均二乗誤差を基準とするモデル選択について査読有学術雑誌単著片山直也統計数理第54 巻第2 号,pp.481-5102006年
学会発表平均未知の季節性と長期性を持つ時系列の推定と検定単著片山直也統計関連学会 連合大会(日本統計学会 2005年度第73回大会)2005年9月
学会発表予測の観点からみた「長期記憶モデル vs (S)ARIMAモデル」単著片山直也統計関連学会 連合大会(日本統計学会 2004年度第72回大会)2004年9月
学会発表長期記憶時系列分析について単著片山直也一橋大学21世紀COEプログラム社会科学の統計分析拠点の構築のレクチャーシリーズ,2003年度第1回2004年2月
論文Seasonally and Fractionally Differenced Time Series査読無学術雑誌単著Naoya Katayamaディスカッションペーパー, 一橋大学21世紀COEプログラム社会科学の統計分析拠点No.112004年Published in Hitotsubashi Journal of Economics, Vol.48, No.1, 25-55
論文Asymptotic Prediction Mean Squared Error for Strongly Dependent Processes with Estimated Parameters査読無学術雑誌単著Naoya Katayamaディスカッションペーパー, 一橋大学21世紀COEプログラム社会科学の統計分析拠点No.102004年Published in Journal of Forecasting, 27(8), 690-720
論文Essays on Seasonally and Fractionally Differenced Time Series査読無その他単著Naoya Katayama2004年
学会発表Seasonal and Fractional Differencing Time Series単著Naoya Katayama統計関連学会 連合大会(日本統計学会 2002年度第70回大会)2002年9月
教育業績
- 2024年度
- 1.教育内容・方法の工夫(授業評価等を含む)
2009年発行の拙著「実例とEXCELによる統計学トレーニング」(牧野書店)を用いて、2通りのアプローチで理解を促した。それは、従来の(1)紙と鉛筆と教科書をにらみながら問題を解く、といったスタイルの勉強に加えて、(2)統計ソフトウェア(R, EXCEL)の実行より理解する、方法である。 (2)は計算の自動化による弊害があるものの、情報集約と意思決定の簡便化とシミュレーションによる確率空間の模擬的な視覚化、実際に使用されている、という3つの大きな利点がある。 - 2.作成した教科書、教材、参考書
拙著「実例とEXCELによる統計学トレーニング」(牧野書店) G.S.Maddala「計量経済分析の方法」(シーエーピー出版) - 3.教育方法・教育実践に関する発表、講演等
特になし - 4.その他教育活動上特記すべき事項
トライアスロンサークル「インフィニティ」の顧問(2010年秋より現在)